| Статья |
|---|
| Название статьи |
Международный опыт проведения надзорного стресс-тестирования банковского сектора: теоретические аспекты |
| Авторы |
Городкова С.А. д-р экон. наук, доцент, gorsa77@mail.ruНиколенко П.В. финансовый консультант,, pavelfroylas@gmail.com |
| Библиографическое описание статьи |
Городкова С. А., Николенко П. В. Международный опыт проведения надзорного стресс-тестирова- ния банковского сектора: теоретические аспекты // Вестник Забайкальского государственного универси- тета. 2023. Т. 29, № 3. С. 133–142. DOI: 10.2109/2227-9245-2023-29-3-133-142 |
| Категория |
Экономика |
| УДК |
336.71.078.3 |
| DOI |
10.2109/2227-9245-2023-29-3-133-142 |
| Тип статьи |
Обзорная статья |
| Аннотация |
В современных условиях, когда в мире всё большими темпами нараста-
ет новый банковский кризис, от которого уже пострадал ряд крупных западных
финансово-кредитных организаций, исследование проведения надзорного
стресс-тестирования является актуальным, так как данный инструмент создан
для купирования кризисов в банковской сфере. Когда российская экономика
проходит через стадию структурной трансформации, и банки в ней играют не
последнюю роль, данный инструмент широко применяется в отечественной
надзорной практике. Целью исследования является систематизация междуна-
родного опыта проведения надзорного стресс-тестирования. Задачи исследова-
ния: уточнить категорию «надзорное стресс-тестирование»; проанализировать
модели и сценарии проводимых надзорных стресс-тестов в разных странах; вы-
явить нюансы проведения надзорных стресс-тестирований; изучить особенно-
сти учёта климатических рисков. Объектом исследования выступают надзорные
стресс-тестирования, предметом – опыт их проведения в разных странах. Мето-
дологическую основу исследования составили теоретические методы индукции,
обобщения и систематизации. В исследовании рассматривались центральные
банки Великобритании, Европейского союза, Австралии и Бразилии. По резуль-
татам исследования уточнено понятие «надзорное стресс-тестирование», про-
анализированы сценарии проводимых стресс-тестов в разных странах, а также
выявлены особенности их осуществления, как на национальных, так и надна-
циональных уровнях. Дополнительно изучена специфика учёта климатических
рисков в тематических стресс-тестах еврозоны. Делая вывод по выполненному
обзору, можно говорить о том, что опыт проведения надзорного стресс-тестиро-
вания в каждой стране достаточно сильно разнится. В то же время прослежи-
вается и формирование общего тренда в сфере банковского регулирования –
упор на защиту экологии для осуществления деятельности по борьбе с изме-
нением климата. |
| Ключевые слова |
стресс-тестирование, банковскийнадзор, международныйопыт, управление рисками,антикризисная политика,риск-менеджмент,международныефинансовые организации,кредитные организации,банки, климатические риски |
| Информация о статье |
|
| Список литературы |
1. Данилова Е. О., Елизарова Н. Б. Макропруденциальная политика: теоретические аспекты и
практический опыт Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 6. С. 5–17. EDN WFOYUR.
2. Данилова Е. О., Марков К. В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора:
международный опыт и подходы Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 3–15. EDN ZIZVUP.
3. Десятниченко Д. Ю., Рябов О. В., Десятниченко О. Ю. Эффективные практики макропруденци-
ального стресс-тестирования как инструмент повышения устойчивости финансовой системы России в
условиях макроэкономических шоков // Управленческое консультирование. 2021. № 12. С. 95–110. DOI:
10.22394/1726-1139-2021-12-95-110. EDN MTLNST.
4. Долгова Е. В. Системный риск в современном мире: понятие, оценка, управление // Известия
Уральского государственного горного университета. 2016. № 1. С. 112–117.
5. Емельянова Э. С. Макропруденциальное стресс-тестирование МВФ: эволюция развития // Вест-
ник Академии знаний. 2020. № 38. С. 105–111.
6. Емельянова Э. С. Надзор за стресс-тестированием финансовых посредников: использование
европейского опыта для развития применяемого инструментария // РИСК: Ресурсы, Информация, Снаб-
жение, Конкуренция. 2019. № 4. С. 254–258. EDN WZZLLI.
7. Костянская М. Р. Макропруденциальное регулирование экономики и его роль в обеспечении ста-
бильности банковской системы // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2022. Т. 19, № 5. С. 49–53. EDN
YPLPRO.
8. Малахова Т. А. Стресс-тестирование банков: российская и зарубежная практика // Деньги и кре-
дит. 2016. № 11. С. 26–33. EDN WYBMMX.
9. Савельева В. Р., Вишневер В. Я. Некоторые вопросы макропруденциального стресс-тестирова-
ния российских банков // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2022. № 1–2. С. 112–116.
DOI: 10.46554/PEDTR-21-2022-2-pp.112. EDN VASYBW.
10. Серякова Е. В. Глобальные проблемы банковской системы России в контексте её системного
риска // Управление финансовыми рисками. 2017. № 1. С. 18–30. EDN YJALDR.
11. Сорокина М. М. Система макропруденциального регулирования и надзора: особенности её раз-
вития в России // Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии эко-
номики: материалы IV Банковского форума (Новосибирск, 21–22 мая 2014 г.) / под ред. Г. М. Тарасовой.
Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т экономики и управления «НИНХ», 2014. С. 165–171. EDN UZSNYT.
12. Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В. Стресс-тестирование кредитного риска российской банков-
ской системы в условиях макроэкономических шоков // Управление экономическими системами: элек-
тронный научный журнал. 2016. № 12. С. 29–34. EDN XUWQFN.
13. Хуторова Н. А., Мирошникова В. В. Зарубежный опыт проведения стресс-тестов банковского
сектора и возможность его адаптации к российской практике // Финансовая аналитика: проблемы и ре-
шения. 2020. Т. 13, № 3. С. 343–358. DOI: 10.24891/fa.13.3.343. EDN CFBBZL.
14. Adrian T., Morsink J., Schumacher L. Stress testing at the IMF. URL: https://www.imf.org/en/
Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/01/31/Stress-Testing-at-the-IMF-48825 (дата
обращения: 13.11.2022). Текст: электронный.
15. Bouchetara M., Eyih S., Hadj Slimane Kheroua H. The microprudential stress testing for banking
system. A study case on algerian private bank, using accounting approach // Financial Studies. 2021. No. 25.
P. 34–70.
16. Garvin N, Kurian S., Major M., Norman D. Macrofinancial Stress Testing on Australian Banks. Research
Discussion Paper. URL: https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2022/pdf/rdp2022-03.pdf (дата обра-
щения: 16.11.2022). Текст: электронный.
17. Morris J., Bejarano Carbo P. Stress testing at the Bank of England // Perspectives on UK Economic
Policy Institutions: A Learning Resource for Undergraduate Students in Political Science and Economics. Manchester:
Manchester Metropolitan University, 2021. P. 33–38. |
| Полный текст статьи | Международный опыт проведения надзорного стресс-тестирования банковского сектора: теоретические аспекты |
